Ứng dụng AI trong cho vay bị đình trệ tại hệ thống lưu trữ dữ liệu
Vào ngày 14 tháng 11 năm 2024, Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB), cơ quan tại Basel chuyên điều phối các nhà quản lý tài chính trên 24 khu vực pháp lý, đã công bố báo cáo tổng kết về cách thức AI đang thực sự được ứng dụng trong ngành tài chính. Các doanh nghiệp chủ yếu tập trung AI vào các hoạt động nội bộ và tuân thủ quy định. Các ứng dụng tạo ra doanh thu vẫn còn hạn chế. Quyết định cho vay chính là hoạt động tạo ra doanh thu, và đây là mảng mà AI vẫn chưa thực sự thâm nhập được tại các ngân hàng. Nguyên nhân nằm ở nền tảng bên dưới mô hình chứ không phải bên trong mô hình, cụ thể là ở những gì mà nền tảng cho vay kỹ thuật số ghi lại về các khoản vay mà nó đang quản lý.
Tỷ lệ thất bại đã được ghi nhận rõ ràng. Nghiên cứu năm 2025 của MIT về các công cụ AI tùy chỉnh cho doanh nghiệp cho thấy 60% tổ chức đã đánh giá chúng, 20% triển khai thử nghiệm và chỉ 5% đưa vào vận hành thực tế. Báo cáo Triển vọng Ngân hàng và Thị trường Vốn năm 2026 của Deloitte cho rằng sự đình trệ tại các ngân hàng là do nền tảng dữ liệu phân mảnh, hệ thống lõi đã cũ kỹ và cơ chế quản trị được xây dựng cho một loại mô hình khác. Không phát hiện nào trong số này liên quan đến toán học.
Thứ mà một mô hình tín dụng cần không có gì bí ẩn: một lượng lớn các kết quả đã được dán nhãn, ở mức độ chi tiết, từ chính những người vay mà bên cho vay đã phục vụ. Một bảng điểm truyền thống chỉ đọc vài chục biến số, hầu hết được lấy từ hồ sơ của cơ quan tín dụng – vốn là bản tóm tắt lịch sử trả nợ của người vay do các cơ quan này tổng hợp và bán cho bên cho vay. Một mô hình học máy có thể đọc hàng nghìn biến số, và những biến số mang lại giá trị dự báo cao thường là các biến số về hành vi, được rút ra từ cách người vay trả nợ thay vì những gì cơ quan tín dụng tóm tắt về họ. Các bên cho vay xây dựng dựa trên mô hình ngay từ đầu sẽ tích lũy lịch sử đó với mỗi khoản vay họ thực hiện, và hiệu quả sẽ tăng dần theo thời gian. Một ngân hàng đã cho vay ba mươi năm nắm giữ nhiều lịch sử người vay hơn bất kỳ ai, nhưng thường không thể sử dụng được do cách lưu trữ: chỉ là các bản chụp số dư hàng tháng thay vì các sự kiện, hệ thống lõi đã di chuyển hai lần khiến lý do tái cơ cấu chỉ nằm trong một ghi chú văn bản tự do, và các báo cáo tín dụng bị loại bỏ ngay sau khi quyết định được đưa ra.
Nền tảng cho vay kỹ thuật số của bạn chính là tập dữ liệu huấn luyện
Một mô hình học hỏi từ những gì đã xảy ra, ở mức độ chi tiết mà nó được ghi lại. Hãy lấy ví dụ một khoản vay cá nhân 15.000 USD trong 36 tháng. Nếu được ghi chép tốt, nó sẽ để lại 36 kỳ trả nợ theo lịch trình, mỗi kỳ có ngày đến hạn, ngày nhận tiền, số tiền và kênh thanh toán, cộng với hai khoản thanh toán một phần, khoản phí mà quản lý chi nhánh miễn cho tháng thứ chín, việc tái cơ cấu vào tháng thứ mười bốn cùng lý do đi kèm, số ngày quá hạn tại mọi thời điểm, và khoản thu hồi nợ thành công 20 tháng sau khi khoản vay bị xóa sổ. Nếu ghi chép theo cách nhiều hệ thống lõi hiện nay, khoản vay đó chỉ để lại một dòng: đã đóng, đã thanh toán đầy đủ. Chỉ có phiên bản đầu tiên mới giúp mô hình học hỏi được điều gì đó.
Đây là lúc quản lý tài khoản vay thực hiện nhiệm vụ kép. Việc lập lịch trả nợ, tích lũy lãi suất, tính phí, tái cơ cấu và hoạt động thu hồi nợ đều tạo ra các sự kiện, và chính những sự kiện đó là các nhãn mà mô hình dùng để huấn luyện. Các tổ chức lưu giữ dữ liệu ở cấp độ sự kiện, kèm theo mã lý do, sẽ sở hữu một tập dữ liệu mà không nhà cung cấp nào có thể bán cho họ, bởi vì nó mô tả chính xác những người vay của họ theo các chính sách riêng của họ.
Hãy ghi lại quyết định ngay khi bạn đưa ra
Hầu như mọi quy định về tín dụng tiêu dùng đều yêu cầu bên cho vay phải giải thích lý do từ chối cho người nộp đơn, với các điều khoản đủ cụ thể để họ có thể hành động. Tại Mỹ, điều này được thực hiện dưới dạng thông báo hành động bất lợi nêu rõ các lý do chính. Tại châu Âu, nó được quy định thông qua các quy tắc bảo vệ dữ liệu quản lý các quyết định được đưa ra bằng phương tiện tự động. Các nhà quản lý trên khắp châu Á và vùng Vịnh cũng đã ban hành các phiên bản riêng, và các cơ quan giám sát ở khắp mọi nơi đều khẳng định rằng một mô hình không thể giải thích được thì không đáp ứng được nghĩa vụ này.
Để đáp ứng yêu cầu này, cần phải lưu giữ một vài trường dữ liệu ngay tại thời điểm quyết định được đưa ra. Hệ thống quyết định tín dụng tự động nên lưu trữ, gắn liền với hồ sơ đơn đăng ký, phiên bản mô hình đã chấm điểm, giá trị của các đặc trưng tại thời điểm đó, báo cáo tín dụng và thời gian truy xuất, điểm số, các mã lý do được xếp hạng, các quy tắc chính sách đã kích hoạt, và bất kỳ sự can thiệp thủ công nào cùng với lý do biện minh. Những tổ chức coi đây là vấn đề phân tích, xuất dữ liệu ra kho lưu trữ và để đội ngũ dữ liệu lắp ghép lại sau một quý, sẽ không thể trả lời câu hỏi về một người nộp đơn từ tháng Hai mà không cần mở ra cả một dự án.
Hồ sơ tương tự cũng thực hiện công việc giám sát thận trọng. Các kỳ vọng về rủi ro mô hình trên khắp các chế độ giám sát lớn đều quy về ba yếu tố: phát triển có tài liệu, xác thực độc lập bởi người không xây dựng mô hình, và giám sát liên tục sau khi triển khai. Cả ba đều cần các quyết định thực tế được ghi lại cùng với các đầu vào đã sử dụng, thay vì chỉ là sổ tay phát triển và bộ slide tóm tắt. Một bên cho vay hoạt động tại nhiều thị trường sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ điều này so với bên cho vay tại một thị trường duy nhất, vì một hồ sơ quyết định có thể đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ địa phương nào áp dụng.
Các quyết định can thiệp là dữ liệu quý giá nhất bạn đang nắm giữ
Các chuyên viên thẩm định vẫn tham gia vào quy trình trong nhiều năm sau khi mô hình đầu tiên đi vào hoạt động, điều này biến việc can thiệp thành một sự kiện định kỳ đáng để ghi lại đúng cách: mô hình đã nói gì, chuyên viên thẩm định đã làm gì thay thế, lý do họ đưa ra, và khoản vay đó đã hoạt động ra sao sau đó. Nếu chỉ thực hiện qua email và ghi chú vụ việc, những đánh giá đó sẽ không bao giờ trở thành dữ liệu huấn luyện, và mô hình thứ hai sẽ lại được xây dựng trên cùng một lịch sử mỏng manh như mô hình đầu tiên.
Hãy bắt đầu từ nơi có thể chứng minh lợi nhuận ngay lập tức
Việc trích xuất tài liệu mang lại hiệu quả nhanh chóng vì nó hỗ trợ các công việc vẫn còn làm thủ công: sao kê, phiếu lương và giấy phép kinh doanh được phân tích thành các trường dữ liệu có cấu trúc trên đơn vay trực tuyến, với thu nhập được xác minh từ nội dung giao dịch thay vì phải nhập liệu hai lần. Thu hồi nợ là trường hợp tiềm năng tiếp theo, giúp xếp hạng các tài khoản theo khả năng phản hồi dự đoán và lên lịch liên hệ phù hợp thay vì chạy một quy trình nhắc nợ duy nhất cho toàn bộ danh mục. Cả hai đều tạo ra khoản tiết kiệm trong vòng một quý, và cả hai đều tạo ra dữ liệu đã dán nhãn mà mô hình thẩm định sẽ cần sau này: tài liệu nào được phân tích sạch, lời nhắc nào dẫn đến thanh toán, người vay nào trả lời ở lần liên hệ thứ hai. Các nghĩa vụ đối xử công bằng bao gồm cả cách bên cho vay xử lý người vay quá hạn cũng như cách quyết định đơn vay, vì vậy các quyết định xử lý đó cũng cần được ghi lại với các điều kiện tương tự như khi từ chối.
Vận hành thực tế nghĩa là bạn có thể thay đổi mô hình vào bất kỳ ngày thứ Ba nào
Một mô hình khi đưa vào vận hành thực tế cần có lộ trình đào tạo lại, cơ chế chạy song song giữa mô hình hiện tại (champion) và mô hình mới (challenger), cùng chế độ chạy thử (shadow mode) để phiên bản mới chấm điểm các hồ sơ thực tế mà không đưa ra quyết định, từ đó cho phép so sánh kết quả đầu ra với thực tế. Việc triển khai phiên bản mới chỉ nên là một thay đổi về cấu hình. Nếu việc này đòi hỏi một chu kỳ phát hành trên hệ thống lõi, mô hình sẽ dần trở nên lỗi thời và độ chính xác sẽ suy giảm theo thị trường mà nó được đào tạo.
Độ trễ cũng là một yếu tố cần được cân nhắc tương tự. Việc ra quyết định theo thời gian thực đòi hỏi các tính năng phải được tính toán dựa trên số dư hiện tại; do đó, một đơn vị cho vay chấm điểm người nộp đơn dựa trên dữ liệu hàng loạt từ đêm hôm trước đồng nghĩa với việc phê duyệt hạn mức dựa trên số tiền đã được chi tiêu.
Khi có vấn đề phát sinh, câu hỏi sẽ tập trung vào một người nộp đơn cụ thể tại một thời điểm cụ thể: mô hình đã thấy những gì, phiên bản nào đã chấm điểm, lý do nào được ghi trong thông báo, ai là người đã ghi đè quyết định đó và tại sao. Không ai có thể tái hiện lại những thông tin này sau hai năm nếu chúng không được ghi chép lại trong quá trình xử lý khoản vay.
